謹防英國和歐盟金融服務業(yè)遭受雙重沖擊

除了對世界各地的每個人產(chǎn)生真正的負面影響外，COVID-19大流行還以前所未有的規(guī)模推動了業(yè)務中斷和關閉。龐大的政府刺激計劃導致財政赤字激增，監(jiān)管機構正在放松對銀行的資本限制，而中央銀行則通過一系列降息和其他刺激措施來支持經(jīng)濟穩(wěn)定。

盡管所有行業(yè)都受到影響，但零售，旅游和小型企業(yè)部門可能受到的打擊最大。金融服務業(yè)近期面臨的主要挑戰(zhàn)將是信貸損失激增，這種情況可能持續(xù)到2023年。幸運的是，盡管有一些機構必須解決可能的資本缺口，但大多數(shù)銀行系統(tǒng)似乎都具備足夠的資本來吸收信貸損失的這一峰值。

例如，麥肯錫（McKinsey）估算了兩種經(jīng)濟情況下的美國信用卡損失：

• A1）包含的病毒：到2020年底，GDP可以恢復到危機前的水平。
• A3）復蘇乏力：到2023年第一季度末，GDP將會完全恢復。

他們估計，在Muted Recovery情況下，損失很容易增加三倍。

英國和歐盟的雙重沖擊波

• 第一次沖擊波– COVID-19：COVID-19是一場全球性大流行，已經(jīng)使世界上大多數(shù)經(jīng)濟體陷入停頓。它幾乎破壞了我們生活的各個方面，無論是個人還是職業(yè)。從1918年至1920年西班牙流感爆發(fā)以來，COVID-19的蔓延效應既具有醫(yī)學上的意義，也具有經(jīng)濟上的意義。這種大流行的持續(xù)時間尚未知道，因為社會和全球未來的可能狀況經(jīng)濟。一旦控制了大流行，“新常態(tài)”將是討論和分析的關鍵主題。
• 第二次沖擊波-英國脫歐：對于英國和歐盟，2021年極有可能導致第二波破壞和不確定性浪潮。這將由英國退出歐盟（英國退歐）推動。對于這兩個實體而言，第二波破壞浪潮都不會在更糟的時候出現(xiàn)，這可能剛從COVID-19危機中恢復

孤立地講，英國脫歐將是一個重大破壞性事件，但是當這與COVID-19危機結合在一起時，我們就會遇到經(jīng)典的雙重沖擊波。這種增加的復雜性至少可能擴展了英國和歐盟必須應對的高水平的經(jīng)濟不確定性，而世界其他地區(qū)將更加專注于從COVID-19大流行中復蘇。

在這種情況下，人們會關注以下問題：機器學習（ML）模型的準確性，英國和歐盟相對于世界其他地區(qū)的復蘇將有何不同以及金融機構應采取什么措施來解決這些問題。

當今生產(chǎn)中的許多ML模型都是使用大量數(shù)據(jù)和深入的歷史數(shù)據(jù)進行估算的。重新估計現(xiàn)有模型需要一段時間，以適應新的現(xiàn)實以及“新常態(tài)”的未知情況。全球范圍內(nèi)此類并發(fā)癥和異常的最新例子是在2008年金融危機期間對風險和預測模型的影響。

當前情況下的一個關鍵考慮因素是這是一次“結構性變化”還是百年一次的“尾巴風險事件”。 如果將COVID-19大流行視為一次性的“尾巴風險”事件，那么當世界復蘇時，全球經(jīng)濟，市場和企業(yè)將在與COVID-19之前的危機相似的環(huán)境中運作。在這種情況下，面臨的挑戰(zhàn)是避免模型因一生中一次發(fā)生的COVID-19事件而產(chǎn)生偏差。

另一方面，“結構性變化”表示大流行減少的情況，整個世界都陷入了與COVID-19之前的世界根本不同的“新常態(tài)”環(huán)境。這種“新常態(tài)”環(huán)境要求機構利用擴展或替代數(shù)據(jù)開發(fā)全新的機器學習模型，以提供足夠的數(shù)據(jù)來捕獲這種不斷變化的新環(huán)境。

在這種情況下，金融機構應該做什么？

金融機構有多種選擇，可以探索以應對這些挑戰(zhàn)。接下來將介紹一些基本知識，但也要重點關注機構在實施一項戰(zhàn)略方面的長遠機會，該戰(zhàn)略可以使一系列擴展的能力幫助應對下一次危機。

• 修改現(xiàn)有模型：這將是所有數(shù)據(jù)科學團隊的起點，范圍可以從使用最新的數(shù)據(jù)元素修改當前模型，還可以創(chuàng)建基于場景的預測，以針對各種級別的模型偏差進行調(diào)整。 可以使用多種技術，包括貝葉斯方法將專家判斷捕獲到模型中。
• 壓力測試：壓力測試為機構提供了機會，使他們可以更清楚地了解其隱患。對于未知的模型誤差，尤其如此。首席風險官應該從戰(zhàn)略角度考慮將壓力測試嵌入所有業(yè)務領域，并將其嚴格性從一些靜態(tài)方案提高到運行數(shù)百個動態(tài)壓力測試方案的自動化系統(tǒng)。將其擴展到說明性分析框架將最像是下一代壓力測試平臺的一項新增強功能。
• ML的工業(yè)化：這是投資構建支持整個ML生命周期的平臺以實現(xiàn)ML工業(yè)化的理想時機。這超出了模型開發(fā)工作流程的范圍，并包含了整個企業(yè)范圍的ML Operations層。許多機構已經(jīng)在開發(fā)這類功能。

圖2是Cloudera機器學習– CML的高級工作流圖示。在業(yè)界第一個稱為Cloudera數(shù)據(jù)平臺（CDP）的企業(yè)數(shù)據(jù)云平臺上可以使用此功能。CDP在混合，多云和本地支持的環(huán)境中提供一致的模型管理，安全性和治理，使我們的客戶能夠全面了解其ML模型的企業(yè)視圖。

在這種動蕩的時期，并加快采用機器學習驅(qū)動的解決方案來支持機構業(yè)務的各個方面，這種對技術能力和專家人員的投資將帶來好處。這種類型的環(huán)境將使金融服務機構能夠在整個企業(yè)中構建，驗證，生產(chǎn)，管理和監(jiān)視其所有模型。

• 規(guī)范分析：現(xiàn)有ML模型的補充方法包括在決策過程中采用由仿真功能驅(qū)動的規(guī)范分析。基于代理的建模（ABM）是一種新的仿真方法，尤其是在當前的危機期間，已開始在金融服務行業(yè)中采用。 ABM模型是一種自下而上的模擬方法，用于使用異構代理對復雜的自適應系統(tǒng)進行建模。代理可以是個人，產(chǎn)品，機構，市場或經(jīng)濟體。

在當前環(huán)境下，ABM是互補的關鍵工具，可幫助企業(yè)評估在給定未來各種“新常態(tài)”結果的情況下如何最好地評估最佳戰(zhàn)略。考慮到COVID-19和英國脫歐的雙重沖擊波，這對英國和歐盟金融服務業(yè)而言更為重要。

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